FXトレード日記2011/3/27
現在のトレード停止中の期間に、資金整理及び環境整備に続いて、トレードにおけるメンタルの整備もして行こうと思います。
スキャル系EA、トレンド系EA、グリッド系EA、マーチン系EA、ブレイク系EA、いろいろありますが、それぞれのEAの特徴を個人的に思ったことを書きます。
まず、どのような相場でも相場を気にせず使えるEAはトレンド系EA、ブレイク系EAになると思います。では、どのような相場でも使えるならば一番利益が出せるのか。もちろん使い方やEAの良し悪しにもよりますが、相場の７、８割は安定相場であり、その中でも２、３割はどうしても利益にならない超安定相場があると考えられるので、トレンド系EA、ブレイク系EAにはどうしても纏まったドローダウンが起きやすい。
理論的に2ヶ月から3ヶ月取れない事があるはずです。そしてロット数は保有時間に反比例して調整する必要がある。スキャル系EAの保有時間の平均が30分で、トレンド系EAの保有時間の平均が2時間30分なら、トレンド系EAの適正ロット数は約スキャル系EAの5分の1くらい。
そして保有時間の長さに応じて、トレーダーの利益率の心理サイクルの影響を受けやすい。
どういうことかと言いますと、一つの有益なトレードルールを発見した。しかし、それがそのまま永遠に機能することは無い。何故なのかはそのトレードルールをトレーダーが全員使えばどうなるか考えたらわかりそうです。一先ずここではサーバーの約定能力が一番高い人から利益になりそうですが、ここでは割愛します。
つまりトレーダーの利益率におけるサイクルは、有益なトレードルールが永遠に崩れ続けることにより起こると考えています。
それが、ポジションの保有時間が長ければ、そういったサイクルの影響を受けやすい。そうなればどうしても纏まったドローダウンが起きやすい。ならば、それに応じてロット数も下げて対応しなければならない。
トレンド系EAでも、ブレイク系EAでも保有時間がスキャル系EAと変わらないのであれば、あまりロット数を気にする事は無いと思います。トレンド系EA、ブレイク系EAでスキャル並の勝率、ポジション数を持てるEAが存在するのであればとんでも無いEAですが、数学的に不可能だと思います。
トレンド系で勝率がスキャル並ならば、ポジションの数はスキャル系の5分の1以下しか取れない。ポジション数がスキャル並ならば、勝率はスキャルと比べると３、４割は下がると思います。うまく説明出来ませんが理論的にこんな感じになるはずです。
これが保有時間が短くなればどうなるか、1分以内に全て決済されるなら、ほぼこういったトレーダーの利益率における心理サイクルの影響は皆無だと思います。
つまりトレンド系EAやブレイク系EAは、全ての相場で使える分、マネーマネジメントが厳しく、纏まったドローダウンに耐えうるメンタルが必要になる。適正なマネーマネジメントの管理の下で少ないロット数で、纏まったドローダウンに耐えて運用できる人がどれくらいいるのかを考えれば簡単な事ではなさそうです。後は現在このトレンド系EA、ブレイク系EAが適した市場環境であるのかがわかりにくい。
そして、安定相場で機能することを目的として作られたのが、スキャル系EA、グリッド系EA、マーチン系EAだと思います。
スキャル系＞＞＞＞＞＞＞＞＞グリッド系＞＞＞マーチン系
グリッド系はある一定期間のレンジを想定して組まれたEAであるため、そのレンジを少々外れてもポジションを保有して損きりしません。なのでスキャル系よりもかなり長い時間の保有となることが多いです。
マーチン系も同じく一定レンジを想定して組まれたEAであるため、そのレンジを外れてもポジションをナンピンしていき損きりしません。さらにポジション数を増やしていくので、ロスカットはスキャル系EAと比べてもかなり大きなものになります。
ではこのスキャル系EA、グリッド系EA、マーチン系EAをうまく使うためには何が必要になってくるのか。適正な市場管理意識だと思います。安定相場で機能するように売買ルールが組まれてるのですから、不安定要素の危機意識をしっかり持つということですね。
不安定要素の危機意識をどれくらい、鋭敏に市場意識を研ぎ澄まして持つ必要があるのかを考えますと。
マーチン系＞＞＞グリッド系＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞スキャル系
鋭敏に市場意識を研ぎ澄まし、市場を監視して、わからなければ停止することが出来なければ、マーチン系、グリッド系で利益を上げるのは厳しいかと思います。もしこれが出来ないにしても、かなりの低いロット数で運用する必要があります。スキャル系EAの20分の1以下とかになると思います。果たしてこんな事が出来る人がどれくらいいるのかを考えますと、かなり少ないかと思います。
そういった事を踏まえて、スキャル系EAの5倍以上の保有時間を持つトレンド系EAのロット数をスキャル系の5分の1以下、トレンド系EAはどんなことがあっても停止しませんが、スキャル系EAは現在停止しています。停止しても市場の7割か8割は安定相場であり、停止してもあまり意味が無い確率の方が当然高いと思いますし、もっとロット数を下げてマネーマジメントを厳しくすれば停止の必要も無いかとも思いますけど。
しかし、市場意識を研ぎ澄まして停止することも戦略と踏まえて意識することは、のちのち大きな糧となって返ってくる様な気がします。今は間違っていても構いません。
そこでこれからの目標と戦略を書きます。上から重要度、必要度の高い順とします。
１．必ず起こるとは限らない、市場に影響を与えそうな不安定要素が発生した時は、スキャル系EAを停止する。
２．マネーマネジメントを一貫する。
３．同一EAを使用してのBrokerの利益率から、Brokerの行動を監視する。
４．利益の取れる確率の高い、安定運用、信頼出来るBrokerの情報を集める。
稼動開始はざっくり4月5日くらいを考えてます。安定してるっぽいので来週からの稼動も考えましたが、統計的に月末と月初めは利益率が低く、来週は月末と月初めがかぶるので外そうかと思ってます。
