逆張り検証日記2011/9/18
日経225先物での検証記録です。
トレードルールはみずほ証券リサーチにて、投資分析→投資分析ツール→母集団東証1部選択→一日平均売買代金最小値200→株価25日線乖離率%最小値15、最大値100の検出数をプラス検出とし、最小値-100、最大値-15の検出数をマイナス検出とします。
プラス検出が多いときを売りルール発動点とし、そこから300円上がれば売り1枚、600円上がれば売り2枚、900円上がれば売り4枚、検出の切り替わりで総決済、もしくは1200円まで逆行した場合は総決済にてロスカット。
買いの場合はその逆です。
逆張りナンピン、300円で一枚、600円で2枚、900円で4枚、検出入れ替わりで決済及び1200でロスカット。
2009年3月16日 7680円 ポジションなし （逆張りでの売りルール発動点）
2009年3月23日 7980円 空売り 1枚 -92%
2009年3月24日 8400円 空売り 2枚 -100%
2009年3月26日 8580円 空売り 4枚 -128%
2009年4月3日 8900円 決済 -320%
2009年7月8日 9410円 ポジションなし （逆張りでの買いルール発動点）
2009年7月13日 9110円 買い 1枚
2009年7月21日 9650円 決済 +54% （逆張りでの売りルール）
2009年7月27日 9950円 売り 1枚 -51%
2009年7月31日 10310円 売り 2枚 -30
2009年8月10日 10550円 売り 4枚 + 36%
2009年9月24日 10460円 決済 -45% （逆張りでの買いルール発動点）
2009年9月29日 10110円 買い 1枚 -15%
2009年10月2日 9790円 買い 2枚 +34%
2009年10月9日 9960円 決済 +19% （逆張りでの売りルール発動点）
2009年10月15日 10260円 売り 1枚
2009年10月28日 10090円 決済 +17% （逆張りでの買いルール発動点）
＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため
2009年10月30日 9950円 ポジションなし （逆張りでの売りルール発動点）
＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため
2009年11月4日 9880円 ポジションなし （逆張りでの買いルール発動点）
2009年11月19日 9550円 買い 1枚 +41%
2009年11月27日 9170円 買い 2枚 +158%
2009年12月3日 9960円 決済 +199% （逆張りでの売りルール発動点）
＊300円下がらずに買いルールに切り替わったため
2009年12月9日 9960円 ポジションなし （逆張りでの買いルール発動点）
＊300円上がらずに売りルールに切り替わったため
2009年12月11日 10110円 ポジションなし （逆張りでの売りルール発動点）
2009年12月24日 10470円 売り 1枚 +23%
2010年1月5日 10780円 売り 2枚 +108%
2010年2月1日 10240円 決済 +131% （逆張りでの買いルール発動点）
＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため
2010年2月3日 10420円 ポジションなし （逆張りでの売りルール発動点）
＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため
2010年2月4日 10270円 ポジションなし （逆張りでの買いルール発動点）
2010年2月5日 9970円 買い 1枚
2010年2月23日 10310円 決済 +34% （逆張りでの売りルール発動点）
＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため
2010年2月24日 10180円 ポジションなし （逆張りでの買い発動点）
＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため
2010年2月26日 10120円 ポジションなし （逆張りでの売り発動点）
＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため
2010年3月1日 10170円 ポジションなし （逆張りでの買い発動点）
＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため
2010年3月2日 10220円 ポジションなし （逆張りでの売り発動点）
2010年3月8日 10520円 売り1枚 +15%
2010年3月17日 10820円 売り2枚 +90%
2010年4月1日 11120円 売り4枚 +300%
2010年5月11日 10370円 決済 +405% （逆張りでの買い発動点）
＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため
2010年5月13日 10560円 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため
2010年5月14日 10370円 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
2010年5月19日 10070円 買い1枚 -15%
2010年5月21日 9770円 買い2枚 +30%
2010年5月25日 9470円 買い4枚 +180%
2010年6月4日 9920円 決済 +195% （逆張りでの売り発動点）
＊300円上がらずに買いルールにきりかわったため
2010年6月7日 9510円 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
＊300円下がらずに売りルールにきりかわったため
2010年6月11日 9740円 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
2010年6月16日 10040 売り1枚
2010年6月29日 9550 決済 +49% （逆張りでの買い発動点）
2010年7月1日 9220 買い1枚
2010年7月27日 9580 決済 +36% （逆張りでの売り発動点）
＊300円上がらずに買いルールにきりかわったため
2010年8月4日 9550（逆張りでの買い発動点）ノートレード
2010年8月12日 9170 買い1枚
2010年8月24日 8950 買い2枚
2010年9月6日 9280 決済 11+66=77% （逆張りでの売り発動点）
＊300円上がらずに買いルールにきりかわったため
2010年9月7日 9280 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
＊300円下がらずに売りルールにきりかわったため
2010年9月9日 9060 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
＊300円上がらずに買いルールにきりかわったため
2010年9月10日 9180 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
＊300円下がらずに売りルールにきりかわったため
2010年9月13日 9280 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
2010年9月21日 9630 売り1枚
2010年9月30日 9410 決済 +18% （逆張りでの買い発動点） 計+909%
2010年11月8日 9720 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
2010年11月18日 10020 売り1枚
2010年12月21日 10320 売り2枚
2011年2月8日 10620 売り4枚
2011年3月14日 9620 決済 40+(70*2)+(100*4）=+580% （逆張りでの買い発動点） 計1489%
2011年3月15日 9320 買い1枚 9020 買い2枚 8720 買い4枚
2011年3月30日 9700 決済 38+（68*2)+（98*4）=+566% （逆張りでの売り発動点） 計+2055%
2011年4月5日 9610 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
＊300円上がらずに買いルールにきりかわったため
2011年4月17日 9590 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
＊300円下がらずに売りルールにきりかわったため
2011年4月22日 9680 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
＊300円上がらずに買いルールにきりかわっため
2011年4月28日 9850 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
＊300円下がらずに売りルールにきりかわったため
2011年5月16日 9560 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため
2011年5月18日 9660 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため
2011年5月19日 9620 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
＊300円上がらずに買いルールにきりかわったため
2011年6月1日 9720 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため
20011年6月3日 9490 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため
2011年6月13日 9450 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため
2011年6月29日 9750 売り1枚
2011年7月6日 10050 売り2枚
2011年8月3日 9640 決済 11+（41*2）=+93 （逆張りでの買い発動点） 計+2148%
2011年8月5日 9340 買い1枚
2011年8月9日 9040 買い2枚
2011年8月19日 8740 買い4枚
2011年8月29日 8850 決済 -49+（-19*2）+（11*4）=-43% （逆張りでの売り発動点） 計+2105%
2011年9月5日 8780 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため
2011年9月7日 8760 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため
2011年9月9日 8740 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため
2011年9月16日 8860 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため
合計損益+2105%
