株式トレード日記2010/2/13 - えんまくんのお部屋

新しくFXでの資産運用も開始したので書き込みしますね。

現在の資産を株式トレード、日経225先物、FX（外国為替証拠金取引）3つに分けて運用して行こうと思います。

FXトレード口座：FXDD

ニューヨークに本社があり、MetaTrader4（後で詳しく書きます）を扱ってる会社では取引スピード、サーバーの安定性が世界でトップクラスのFX会社です。

FXトレードソフト:MetaTrader4

口座管理から完全自動売買、出入金管理、メールでの約定通知など全てをこなす万能ソフトです。FXでのトレードをMetaTrader4を立ち上げて設定すると、買いシグナルが出れば買い、売りシグナルが出れば売りから決済全てのトレードを24時間可能にし、万能であるにもかかわらず無料で使えるという、ロシアのMetaQuotes Software社が開発したWindowsパソコンで使えるFXソフトです。

使用してるEA：DreamGateFX、DreamGateFXDoten、DreamGateFXZero、DreamgateFXSeven、Reo-primo

＊EAとはExpert Advisorsの略で売買ルールが組み込まれて販売されているソフトです。価格はDreamGateFX（4つで）39800円、Reo-Primoは42800円です。

口座も出来て全ての設定が完了しトレードを開始したので、実際の運用成績も書いていこうと思います。

使用してるEAの特徴を書きますと

〜〜〜〜〜DreamgateFXSeven〜〜〜〜〜

トレード通貨ペアはEUR/CHF（ユーロ/スイスフラン）です。

売買ルールはBOX相場が崩れた方、例えば上に抜ければ逆張りで売りを入れ、下に抜ければ逆張りで買いを入れ11pipsで利益確定、逆に50pips動けば5倍をナンピン、更に100pips動けば10倍をナンピンします。一回目のナンピンでの利益目標は16pips二回目のナンピンでの利益目標は15pipsでロスカットは240pipsです。

＊値動きの1メモリを1pipsと言います。表示されてる5桁数字の一番右側の数字です。例えばユーロで1.3781だと一番右の1ですね。数量と利益率は1ロットでの取引なら1ロット=1pips=10ドル（約900円）です。

つまり下（注1＊）で言ってるロスカット2590pipsでの損失は1ロットでの取引をしてた場合、日本円で約233万1000円の損失です。0.1ロットでの取引なら23万3100円の損失ですむということです。0.01ロットなら2万3100円の損失ですみます。過去10年のバックテストでも1度も無い確率で来る最大損失ですが、資金管理は最低でもこの損失の2倍の資金で行うのが理想です。

つまり、運用資産が10000ドル（90万円程度）なら0.2ロット以下、1000ドル（9万円程度）なら0.02ロット以下での取引が安全です。FXは業者にもよりますが、最低ロット数は0.01から取引が可能です。

過去10年でのバックテストでは勝率は95%で240pipsのロスカットは1度もありません。小さな利益を積み上げて基本的に利益確定の注文しかしないので勝率が高いのは当然です。

＊MetaTrader4にはバックテスト機能がついているため、そのEAを手に入れれば自分で過去10年のバックテストの利益率を検証することが出来ます。

（注1＊）もし仮に240pipsのロスカットが来た場合2590pipsの損失で約1年分の利益が飛びます（ぇ

まぁ10年のバックテストでは1度も無いのですが、今後の運用で100%無いとは言い切れません。ちなみに100pips逆に動いて10倍のナンピンが入り、戻り16pipsの利益を取ってもこれはロスカットみたいなもので損失は約114pipsです。これが年間約5%の確率で来ます。

簡単に売買ルールを説明すれば、俺が新しく考えた逆張りでのナンピンルールに近いです。そしてこのルールはどっちつかずの横ばいの時によく機能しますよね。

つまりこのEAのすぐれてる所は通貨ペアをヨーロッパの通貨であるユーロと比較的経済的に近いスイスのフランとペアを組んでいる所です。ユーロが暴落するならフランも暴落する確率が高く、連動性があると言うことですね。

やはりそういった通貨ペアの所だと、この逆張りナンピンルールがよく機能しそうです。

〜〜〜〜〜Reo-Primo〜〜〜〜〜

トレード通貨ペアはEUR/USD（ユーロ/ドル）です。

長距離俯瞰理論により、大きなレンジで見た場合の傾きと小さなレンジで見た傾きによりトレンドを読んで逆に動けばロスカット、トレンドに乗れば利益を伸ばしていく、そんな感じのコンセプトにより設計されたEAです。

簡単に説明しますと、現在の俺の先物のルールに近いです。横ばい相場が続けばロスカットが多くなります。しかし大きく相場が動けば一気に利益を狙えます。

過去10年でのバックテストでの勝率は約36%です。平均利益は240pips、平均損失は50pips（ロスカットの設定が50pipsであるため当たり前ですが）ルールは簡単に言えば、買いで入っても売りで入ってもロスカット50pipsの設定をします。つまり損をしないと売らない設定が最初に来るため、もちろん勝率は悪いです。しかしトレンドに乗ればどこまでも利益を伸ばせます。そしてある程度利益が乗りトレンドが崩れたら利益確定まで自動でしてくれます。

通貨ペアをEUR/USDとしてるところにこのEAの強みがあります。純張りのルールって相場が大きく動けば機能しやすいんですよね。つまり経済圏が異なり主要通貨であるドルと主要通貨候補であるユーロは世界のFX取引の3分2を占めています。

値動きも大きくなりがちであるため、このような純張りトレンドフォローを優先した売買ルールが組み込まれたEAは機能しやすいはずです。

このEA･･･超気に入ってます･･･このEAが設計されたコンセプトを読んだのですが、トレードに関する考え方が完全に俺の考えと嵌りました。

さて･･･勝率の高い逆張りメインのEA、勝率の低い純張りメインのEA、どちらが運用成績が良いのかこれからのお楽しみです。

追加でDreamGateFX、DreamGateFXDoten、DreamGateFXZeroのトレード通貨ペアと特徴を簡単に書きますと

〜〜〜〜〜DreamGateFX〜〜〜〜〜

トレード通貨ペアはUSD/JPYです。

10pipsを細かく抜いていくスキャルピング型のタイプ。

〜〜〜〜〜DreamGateFXDoten〜〜〜〜〜

トレード通貨ペアはUSD/JPYです。

取引回数は少なく勝率も50%程度。大きな利益を狙っていくスイング型のタイプ。

〜〜〜〜〜DreamGateFXZero〜〜〜〜〜

トレード通貨ペアはUSD/CHF（ドル/スイスフラン）です。

USD/JPYよりも流動性の低い通貨ペアで、初期のDreamGateFXを安定感を高めたタイプ。初期のDreamGateFXと同じく10pipsを細かく抜いていくスキャルピング型。

週明けからこの5つのEAにて運用していきます。