株式トレード日記2010/2/25

昨日入れ替わってたのですが、夕場が終わる20時までに帰宅出来なかったため、本日入れ替わりとしときます。マイナス検出7社、プラス検出5社、買いを決済し売りに切り替えました。

さて、後3週間程で一年になります。何とかプラスは維持出来そうですが、中盤くらいから大きなトレンドが来なかったため、うまく利益を伸ばす事が出来ずに終わりそうです。

実際にトレードしていない逆張りナンピンルールもプラスで終わりそうな感じなので一緒に書いておきます。

俺の考えでは、損小利大のルール、もしくは逆張りナンピンルールであってもきっちりロスカットラインを設定すれば、年間通せば大体機能すると考えてます。

2009年3月16日　7680円　買い

2009年7月8日　9410円　決済　損益　＋173%

2009年7月8日　9410円　売り

2009年7月21日　9650円　決済　損益　-24%

2009年7月21日　9650円　買い

2009年9月25日　10310　決済　損益　＋66%

2009年9月25日　10310　売り　

2009年10月9日　10010　決済　損益　＋30%

2009年10月9日　10010　買い

2009年10月28日　10010　決済　損益　0

2009年10月28日　10010　売り

2009年10月30日　10000 決済　損益　＋1%

2009年10月30日　9990　買い

2009年11月5日　9720　決済　損益　-27%

2009年11月5日　9720　売り　

2009年12月3日　9970 決済　損益 -25%

2009年12月3日　9970 買い　

2009年12月9日　9900　決済　損益 -7%

2009年12月9日　9900　売り

2009年12月11日　10110　決済　損益 -21%

2009年12月11日　10110　買い　

2010年2月1日　10220　決済　損益　+11%

2010年2月1日　10220　売り

2010年2月3日　10440　決済　損益　-22%

＊値段に差があるのは3月限を決済して、6月限を買ったためです。

2010年2月3日　10380　買い　

2010年2月4日　10200　決済　損益　-18%

2010年2月4日　10200　売り

2010年2月23日　10310　決済　損益　-11%

2010年2月23日　10310　買い

2010年2月25日　10100　決済　損益　-21%

2010年2月25日　10100　売り

現在までの損益＋107%　

逆張りナンピン、300円で一枚、600円で2枚、900円で4枚、検出入れ替わりで決済及び1200でロスカット。

2009年3月16日　7680円　ポジションなし　（逆張りでの売りルール発動点）

2009年3月23日　7980円　空売り　1枚 -92%

2009年3月24日　8400円　空売り　2枚 -100%

2009年3月26日　8580円　空売り　4枚 -128%

2009年4月3日　8900円　決済　-320%

2009年7月8日　9410円　ポジションなし　（逆張りでの買いルール発動点）

2009年7月13日　9110円　買い　1枚

2009年7月21日　9650円　決済　+54%　（逆張りでの売りルール）

2009年7月27日　9950円　売り　1枚 -51%

2009年7月31日　10310円　売り　2枚 -30

2009年8月10日　10550円　売り　4枚 + 36%

2009年9月24日　10460円　決済　-45%　（逆張りでの買いルール発動点）

2009年9月29日　10110円　買い　1枚 -15%

2009年10月2日　9790円　買い　2枚 +34%

2009年10月9日　9960円　決済 +19%　（逆張りでの売りルール発動点）

2009年10月15日　10260円　売り　1枚

2009年10月28日　10090円　決済　+17%　（逆張りでの買いルール発動点）

＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため

2009年10月30日　9950円　ポジションなし　（逆張りでの売りルール発動点）

＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため

2009年11月4日　9880円　ポジションなし　（逆張りでの買いルール発動点）

2009年11月19日　9550円　買い　1枚　+41%

2009年11月27日　9170円　買い　2枚 +158%

2009年12月3日　9960円　決済　+199%　（逆張りでの売りルール発動点）

＊300円下がらずに買いルールに切り替わったため

2009年12月9日　9960円　ポジションなし　（逆張りでの買いルール発動点）

＊300円上がらずに売りルールに切り替わったため

2009年12月11日　10110円　ポジションなし　（逆張りでの売りルール発動点）

2009年12月24日　10470円　売り　1枚　+23%

2010年1月5日　10780円　売り　2枚　+108%

2010年2月1日　10240円　決済　+131% （逆張りでの買いルール発動点）

＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため

2010年2月3日　10420円　ポジションなし　（逆張りでの売りルール発動点）

＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため

2010年2月4日　10270円　ポジションなし　（逆張りでの買いルール発動点）

2010年2月5日　9970円　買い　1枚

2010年2月23日　10310円　決済　+34%　（逆張りでの売りルール発動点）

＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため

2010年2月24日　10180円　ポジションなし　（逆張りでの買い発動点）

合計損益+89%

後3週間ほどでこちらも同時に1年になるわけですが、もしかしたら逆張りルールの方が損益が上回るかもしれませんね。相場が大きく動かなければこのルールは永遠に機能して利益が出続けるわけですが、まずありえないのでどこかで崩れると思います。

現在はデーターを取りながら、そこを注目点として見ています。

しかしながらデーターから相場がどのようになれば、どちらのルールが機能しやすいかの大体の予想は出来てます。

検出プラス側大きいほうから8個、検出マイナス側こちらも大きいほうから8個、これをポートフォリオに入れて、これの値動きを翌日の昼に見て％で表し、その日の日経平均の動きの％2倍を超えるようなら純張りルールが機能する確率が高い相場、これが日経と同じ％もしくは以下であるなら相場に力が無く、切り替わりから1200円以上動かず検出が切り替わる確率が高いので逆張りルールが機能する確率が高い。

こんな感じで予想してます。