株式トレード日記2010/3/7

日経225先物取引の大まかなルールを、2年間の検証データーから纏めました。
しかしまだデーター不足が否めません。リーマンショックからの大きな心理サイクルから収縮のデーターは取れたのですが、心理サイクルの収縮から拡大に対するデーターがまだ取れていないため、完成度を高めるためにはもう一年データーが欲しい所です。

このデーターをどのようにトレードに利用するかと言いますと、東証一部に上場する個別株をトレードしてる心理から、日経225先物のルールを組み、日経225の先物の利益サイクルの変化から、東証一部に上場する個別株のトレードルールを決めます。

〜〜〜〜〜日経225先物取引ルール〜〜〜〜〜

１．検出切り替わり時、プラス側検出、マイナス側検出、両方とも検出数20社超え、順張りルールノートレード。逆張りルール発動点。

＊両方の検出が出すぎると、トレンド予測としての機能が働かないため。

２．検出切り替わり時、プラス側検出、マイナス側検出数10社以下、もしくは双方を足しても20社以下、順張りルールノートレード。逆張りルール発動点。

＊こちらも両方の検出が少なすぎると、トレンド予測としての機能が働かないため。

３．検出切り替わり時、切り替わり側が25日線乖離率よりも、75日線乖離率の高い銘柄が80%以上を占める場合、市場心理に対して突発的な材料により一時的に方向転換した可能性が高く、V字切替しやすいため順張りルールはノートレードとする。逆張りルール発動点。

４．プラス側検出大きいほうから8社、もしくはマイナス側検出大きいほうから8社、この値動きの合計が日経平均の2倍以上動く相場は、ブレイク相場となりやすく、順張りルールが働きやすい。

＊順張り株式トレード有効相場。

５．プラス側検出大きいほうから8社、もしくはマイナス側検出大きいほうから8社、この値動きの合計が日経平均同じくらい、もしくは以下の場合はレンジ相場となりやすく、切り替わりから大きく動いてもブレイクしにくく、逆張りルールが働きやすい。

６．順張りルール利益5割から7割のロス、逆張りルールへの切り替えタイミングを意識。ルールの切り替えをデーターから見る。逆張りも同じく。

＊原点回帰の法則。

つまり順張りルールでも逆張りルールでも、恐怖と欲望の心理の逆のルールであれば、一定のサイクルにより期待値はプラスとなる確率が高いが、一つのルールサイクルを続けても6割から8割くらいの利益のロスが生じる可能性が高い。

一定のルールを続けても3分の1ほどの期間しか機能しない、これが

利益の取れる相場の利益率＞ロスを生む相場の損失率

であるならば期待値はプラスとなるが、ロスを生む相場にて半分以上の利益を吐き出す事になる可能性が高い。

ならばこれを逆に利用して、6割から8割の利益のロスがあった地点にて、ルールを逆に組み替えれば、原点回帰の法則により、そこからの利益のロスは生じる可能性が低くなり、それまでのロスを取り戻して元近くに戻る可能性が高い。

つまり安定して生涯大損するルールは逆にすれば安定して生涯大きな利益を得るルールとなり、トレードしてる人間感情の心理サイクルから考えると、ほぼ不可能なルールとなる。市場の心理サイクルを組み込まない一定のルールは、安定して大損する、もしくは安定して利益を上げ続けるルールには成りえない。

そこを利用して確率と統計により相反する2つのルールを機能する確率が高い時に使用し、そこに市場の心理サイクルの視点からも考え機能する確率を高める。

つまり相反するルールを機能する確率が高い時に利用し、どちらかのルールの利益の吐き出しから、ルールの切り替えを行い原点回帰の法則による利益を狙うということ。

この日経225先物取引のルールは、順張りの機能する確率が高い相場、逆張りが機能する確率が高い相場をデーターから確認し、それに原点回帰の法則と3つを組み合わせたもの。

〜〜〜〜〜日経225先物取引開始枚数に関するルール〜〜〜〜〜

資金500万に対する、資金管理割合のルール。

逆張りでの最大ナンピン総数の3分の1を順張りでの開始枚数とする。

順張りルール発動点による開始枚数：mini5枚

ルール切替時に決済。

逆張りルール発動点開始枚数：切り替わり時mini1枚、1回目300円でナンピンmini2枚、2回目600円でナンピンmini4枚、3回目900円でナンピンmini8枚、1200円でロスカット及び発動点切り替え時に決済。