FX完全自動売買日記2010/3/7
3週間ほど5つのEAを使用して、完全自動売買を行いながら、StrategyTesterにてバックテストを行いつつ、それぞれのEAの特徴に合わせた使用ロット数も決めたので書き込みします。
3週間使って検証しEAに対する評価も変わったので、それも合わせて書き込みします。
資金20000ドルに対してのそれぞれのEAの俺が考えた適正ロット数も書いときます。
あくまでも参考程度で。
〜〜〜〜〜DreamGateFX初期バージョン〜〜〜〜〜
小さな10pipsの利益を抜いていくスキャルタイプなわけですが、ロスカット幅が大きくなるときがあるのが気になります。今回使い始めて始めての取引がリアルトレードでの過去最大となる169pipsのマイナスから始まりました（
原因は明らかで、アメリカのFOMC議事録の発表により、想定外の大きな値動きをしたためロスカット幅が拡大する事になりました。
このような為替に大きな影響を与える指標の発表があるときは、小さな10pipsほどの利益を抜いていくスキャルタイプのEAは停止するのが理想ですね。
うまく利益のある方に動いても小さな利益しか獲得出来ないのに対し、逆に大きく動けば損失の拡大は避けれないので、リスクの方がどうしても大きくなってしまいますから。
どんなに研究されたEA（ExpertAdvisors）であっても使用するのは人間であり、いろいろなテクニカル指標や、株価の動きやすい時間帯や動向（例えばこの時間帯には企業の輸出による利益を得た換金売りが出やすいため、一時的に円高に向う確率が高いとか）、そのようなロジックに加えてそれを完全自動売買化した、簡単に言えば進化したテクニカル指標だと考え、機械に使われず、使う側でありたいです。
テクニカル指標のMACDを使い、買いサインが出たのに買ったら下がったじゃないか！どうしてくれるんだ！と言っても仕方が無いことです。
半年ほど使ってみてうまく使えそうに無ければ使用を停止するかも知れませんが、まだまだ様子見の段階ですね。
現在は少しずつ損失を取り戻してます。
StrategyTesterを当ててバックテストをしてみた結果、最大ドローダウン（一時的な過去の連続最大損失）は578pipsでした。そして1取引の最大損失は221pipsです。
最低でもこれの4倍以上の資金管理は必要と考えます。しかしUSDが絡んでるスキャルタイプのEAが3つあるため、12倍の資金管理で行くべきです。
するとそこから算出した安全ロット数は0.3
このEAからの最大ドローダウンを食らっても1740ドル以下で済みそうです。
検証期間(2007.07.16 - 2010.03.06)
合計獲得pips1894
最大ドローダウン：578pips
最大ロスカット：221pips
月平均獲得pips59
このEAの現段階での評価は ☆☆
〜〜〜〜〜DreamGateFXDoten〜〜〜〜〜
StrategyTesterを当ててバックテストをしてみた結果、勝率は50%程度と不安定ながらも、月平均ではSevenの次に利益が出てるEAでした。
これも初期バージョンと同じく、USD/JPYの通貨ペアを使用して、トレード開始のロジックは初期バージョンとほぼ同じなため、160pipsの大幅なロスカットから始まりました。
こちらもロスカット幅が大きくなりがちなので、不安要素はあります。
過去最大のドローダウンは651pipsで、最大ロスカットは170pipsでした。
するとそこから算出した安全ロット数はこちらも0.3
検証期間は(2007.07.16 - 2010.03.06)
合計獲得pips2529
最大ドローダウン：651pips
最大ロスカット：170pips
月平均獲得pips79
このEAの現段階での評価は ☆☆☆
〜〜〜〜〜DreamGateFXZero〜〜〜〜〜
現段階で一番安定してるEAです。こちらも初期バージョンとDotenと同時に大幅なロスカットを食らったのですが、損失を全て取り戻してプラスになってます。最近いろいろとFXについて学んだ事が多いのですが、FXのEAや取引手法にしても一番求められてるのが安定性だというのを学びました。
いかに最大ドローダウンが少なく、月間を安定的に増やすことが出来るロジックが一番優秀だと言うことをです。月平均が500pips以上稼げても過去の最大ドローダウンが10000pips（過去のドローダウン10000pipsを計算に入れても月平均500pips以上稼げてると言う意味です）以上であれば、レバレッジを利かせた（ロット数を上げた）取引をすることが出来ません。
そう考えればこのEAは過去の検証から考えますと、かなり優れたEAだと言うことが言えます。しかしあくまでもバックテストの結果なので俺の実運用はどうなるかわかりません（
このEAの検証から推測する安全ロット数は1.0と5つのEAの中で最大です。
検証期間 (2007.07.09 - 2010.03.06)
合計獲得pips2173
最大ドローダウン：398pips
最大ロスカット：111pips
月平均獲得pips68
このEAの現段階での評価は ☆☆☆☆
〜〜〜〜〜DreamGateFXSEVEN〜〜〜〜〜
勝率、獲得pips数こそ多いものの、逆に50pipsで5倍ナンピン、100pipsで10倍ナンピン、そしてロスカットは240pipsと少し危なげなロジックを組んでるのが気になります。
10倍ナンピンして含み損がある状態を耐えれない資金管理なら強制的にロスカットされてしまうため、それに耐えれる十分な資金管理が必要です。
俺が思うにもし240pipsのロスカットが来た場合、資金管理を徹底していないDreamGateFXSEVEN使用者の破産が続出すると思ってます。
このEAの検証から推測する安全ロット数は0.2です。通貨ペアがEUR/CHFと他のEAとの通貨の干渉が無いため高めにしてます。もっと安全にいくなら0.1にするべきです。
検証期間 (2007.07.09 - 2010.03.06)
合計獲得pips12716
最大ドローダウン：3369pips
最大ロスカット：1117pips（240pipsのロスカットが来た場合は約2590pipsの損失となります）
月平均獲得pips397
一見良さそうですが、実運用成績を見ると実際は取引回数は少なく、月平均獲得pipsは120pipsがいいとこですね。ちょっとバックテストとの乖離が大きく感じます。
このEAの現段階での評価は ☆☆☆
〜〜〜〜〜REO-primo〜〜〜〜〜
現状で調べたところ、リアルトレードで一番利益が出てるEAです。バックテストでも月平均獲得pipsも557と最大です。
実際に使って一番利益が出ている･･･バックテストでも月平均利益が一番高い･･･
しかし、ここには大きな落とし穴があるように感じます。
最大ドローダウンが10119pips出てるというところです。簡単に説明しますと、10000ドルで0.1ロットで使用していたら破産していると言うことです。
しかし、この最大のドローダウンが出てるのは、2006年9月18日から2007年6月27日の9ヶ月の期間です。
その後の3年ほどの期間は5000pipsほどのドローダウンはあるものの、かなりの利益を出してます。
あまりFX取引がなされていなかった頃と、現在では相場環境が変わってるので、現在だけを見るとこのロジックが十分通用する可能性はあります。しかし未来はわかりません･･･
それにこの長期間のドローダウンが起きてる原因も、トレンドフォローの純張りトレードを株式でやってきた俺には痛いほどわかります。
このトレードは纏まって機能しない期間がどうしても出て来ます。それは俺の先物取引の純張りのトレードの検証を見ればわかります。先物の純張りルールで利益の取れてない期間は、株式トレードの売りも買いのルールも嵌らず利益とならないからです。
利益の取れる期間は纏まって出現し、取れない期間も纏まって出現してますよね。
これはロスカットの幅を変えたりいくらロジックを調整した所で、それが一定のルールである限り、相場の心理サイクルによる変化のあるルールを組まなければまず無理です。
これは相場の状況によりロスカットの幅が変わるとか、相場によりロット数を少なくエントリーして全く逆のナンピンルールに切り替わるとかしないと、どう組み替えても一定のルールである限り、この纏まったロスが生まれる相場が出来てしまうと考えてます。
やはりこのEAも俺の先物の純張りルールと同じところで苦しんでるEAだと感じました。これにトレードしてる心理サイクルによる売買ルールの切り替えが出来れば、かなりすごいEAになると思いますが、かなり難しいと思います。俺はFXはまだまだ初心者であるため、どの統計を取って検証していけばそのルールを組めるのか、さっぱり検討がつきません･･･
このEAの検証から推測する安全ロット数は0.05です。
検証期間(2006.09.18 - 2010.03.06)
合計獲得pips23396
最大ドローダウン：10119pips
最大ロスカット：51pips
月平均獲得pips557
このEAの現段階での評価は ☆☆☆
このEAの検証期間はDreamGeteFXに比べると長くなってますが、同じ期間に合わせますと
検証期間 (2007.07.09 - 2010.03.06)
合計獲得pips27258
最大ドローダウン：6181pips
最大ロスカット：51pips
月平均獲得pips851
こんな感じになります。
