株式トレード日記2009/7/10
株式トレードにおいて、年間トータル利益をプラスで勝ち続ける俺が考えたトレード理論の４つの法則を風林火山に譬えます。
〜〜〜疾如風（疾きこと、風の如く）〜〜〜
株式を買いで入っても、空売りで入っても、すばやくロスカット設定をする。
後は、ロスカットによる損失を次のトレードに引きずらず、頭をすぐに切り替えて次のトレードポイントの準備をする。
ロスカットは人それぞれのルールにより、％を決めてもよいですが（３％〜７％くらいの範囲で）、ロスカットポイントを考えないトレードルールはありえません。
むしろロスカットが確実に出来るだけでも年間トータルプラスくらいなら可能です。
買いで入りロスカットをした所から又上がりだす株ももちろんあります。その場合は買いで入るタイミングを反省するべきであり、ロスカットによる利益の取り損ねを引きずらず、すばやく頭を切り替えて次に生かしましょう。
〜〜〜徐如林（徐かなること、林の如く）〜〜〜
日々徐かに、何か一つでもいいのでデーターを取り続け、相場観を養いましょう。
俺の場合は25日移動平均乖離率のプラスとマイナスの検出率の増減からのトレンド確認と、検出された銘柄プラス側8個、マイナス側8個をYahooファイナンスのポートフォリオに登録して昼に値動きを確認し、その時の裁量によりトレードに入るか決めます。気が乗らないと入りません。
データーを取る作業は一日15分程です。昼にトレードを行う際は殆ど迷わず一番値動きが強いのに入ります。入ればロスカット設定するだけです。
株はトレードしてる人の心理によって動く生き物です。一日に3時間銘柄探しをしたから次の日は最高の銘柄が見つかって利益に繋がると言うものではありません。
買おうと思った銘柄が自分と思う逆に動けば見送るべきであり、その場の相場状況に合わせる必要があるからです。
そのためには簡単に出来るデーター取りを毎日行い、相場に合わせて売買タイミングも合わせるのがベストです。
簡単に出来るデーター取り作業を行うために、自分の好きなテクニカル指標を一つでもいいので見つけましょう。サイコロジカルライン、ストキャスティクス、ポリンジャーバンド、25日移動平均乖離率、15日移動平均乖離率、なんでも構いません。自分独自のデーター取り作業から売買ルールを作ったほうが利益に繋がる確率もあがります。何故なら株式投資の利益は少数派に傾き、多数派に傾くことがありえないからです。
後は売買記録は必ずつけましょう。これをつけることによって利益を取れてる相場と取れてない相場の見極めが出来るようになります。
〜〜〜侵掠如火（侵し掠めること火の如く）〜〜〜
トレードルールに沿ってトレードを続けると、利益の取れるトレードポイントは纏まって出現する事が多いです。つまり利益の取れるポイントでは纏まって資金を入れて、トレードルールにはまらない時は動かない。一年の利益が一か月で纏まって取れる事もあります。
何故こうなるのかと言いますと、株は人の欲望による心理で動くため、一つの有効なトレードルールが続くと言うことは理屈で考えてもありません。
俺のトレードルールは順張り（上げてる株をそのまま買う、下げてる株をそのまま空売りするトレード。逆張りは上げてる株をそろそろ下がると見て空売り、下げてる株をそろそろ上がると見て買うトレード）であるため、上げたり下げたりのぐだぐだの動きの時はロスカットが多く利益は殆ど取れません。逆張りの人はこのような相場が得意でしょうね。
つまり簡単に言うと順張りで取れる相場が続くわけないし、反対に逆張りで取れる相場が続くことも理屈で言ってもあり得ないと考えるわけです。
なので、俺のルールがはまる順張りの相場が取りやすい相場では
侵し掠めること火の如く、一気に資金を入れて利益を取ると言うことです。
これを簡単に見分ける方法も発見したので書いときますね。前日に移動平均乖離率プラスの高いのを8個、マイナスの低いのを8個ポートフォリオに入れて、翌日昼に値動きを確認します。
例えばプラス側が多く買い相場であるなら、前日にプラス材料（NYの上げ、円安等）があり翌日日経が上げていて、例えば日経の上昇率が200円で2%だったとします。
そこで前日にプラス側8社選んでいたのを昼の値動きを確認し、合計の上昇率が日経の上昇率の2倍以上であるなら、その中で値動きが一番強いのに乗るというトレードルールです。
現在は空売りルールであるため逆ですが、例えば今日であるならば、25日移動平均乖離率-16%以上、売買代金500以上8社
4321 ケネディクス(株)
5407 日新製鋼(株)
5711 三菱マテリアル(株)
5981 東京製綱(株)
6674 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション
8253 (株)クレディセゾン
8601 (株)大和証券グループ本社
9202 全日本空輸(株)
この8社の値動きの合計が翌始日の日経の午後始まりの下落率の2倍以上であるなら、そのまま空売りに入るということです。
しかし現状日経は値下がりが続いていて大きく上げていないし、上げから下げに転じてるわけではないため気が乗らないと入りませんが、俺の中にある大まかなトレードルールは持ち株の5%の損失が出ればロスカットをするというルールを守れば、裁量によるトレードをしてもいいと決めてますのでこういう時に入る時もあります。
つまりここでいう（侵し掠めること火の如く）に当てはめるならば、上の条件と大きく上げた所から下げに転じた場面と重なれば一気に資金を入れて、侵し掠めて火の如く利益を狙うと言うことです。
〜〜〜不動如山（動かざること山の如し）〜〜〜
ここなのですが、安定して利益を得るためには重要なのですが、これを行うのは非常に難しいです。
これが何を意味するのかと言いますと、利益の取れない相場では無駄なロスカットを増やさず動かないということです。
これを見極めるのも難しいし、守るのも難しいと言うことです。
つまり有効に機能したトレードルールは続かない相場も必ず来るということです。しかし有効に機能しない相場も続かないということで、自分のトレードルールからずれた相場では動かず待つことも利益率のUPには必要ということです。
言葉で言うのは簡単ですが、これがなかなか人の欲望の心理から出来ません。
俺のトレードルールは上昇相場と下降相場では機能しますが、横ばい相場では機能しません。発見したのは俺のトレードルールでは利益の取れない横ばい相場の見分け方のみです。
俺が統計から発見した見分け方は･･･長くなるのでここでは省きます。現状、ただでさえ長文なので･･･興味ある人は遠慮なく言ってください。詳しく書きますので。
つまり理屈から考えても利益の取れる相場は纏まって出現し、取れない相場も纏まって出現するはずです。株価は常に人の欲望によって動き常に変化するので。なので俺の年間売買記録を見ても毎月同じような利益率になってません。
去年のトレード記録を見ても年間の利益の半分を1週間のトレードで出してる時がありました。
自分のトレードが有効に機能する相場と機能しない相場の見極め方は現在発見して、（侵し掠めること火の如く）のとこに少しですが書いてます。これは売買記録の利益の取れてるトレードと、ロスカットばかりのトレードをしてる時の過去のトレードを見直して発見しました。
〜〜〜〜〜以上です〜〜〜〜〜
株式トレードに興味ない人にとっては退屈なスレッドというか、たぶんそもそも読んでもいないと思いますが･･･
トレードやってる人にとって、何か少しでもプラスになればいいかなと思って書いてます。現状のやり方で十分利益がとれてる、他の情報はノイズになるという方は見ないほうがいいかもしれません。
うまく利益が取れてない人は参考にしてみてください。何か利益に繋がる良いトレードルールが見つかって利益に繋がれば、俺としてはうれしく思います。
