株式トレード日記2010/1/17
現在、マイナス検出1社、プラス検出40社、買い継続中です。
相変わらず意味不明に株価は上昇してますが、週明けはさすがに下がりそうです。小沢幹事長の秘書逮捕にＮＹの下げに加えて円高となり、CME日経225先物も10830で引けてるので予想としては150ほど安く始まりそうですが、その後はどうなるかはわかりません。
さてここで、俺が考えるトレードで安定して利益を得る方法を纏めようと思います。
1.買いと売りを一貫したルールを一つ作る。
これは損失は限定的で、利益が大きくなるルールであれば何でもいいです。勝率は低くても構いません（20回以上繰り返して期待値がプラスであれば勝率は1割でもいいんです）。ロスカットの幅を小さくすれば勝率は下がるのは当たり前なので気にしなくていいです。
何故、損小利大のトレードルールが良いのか。それはトレードしてる人間の欲望の心理の逆になってるからです。つまり誰もトレードしてる人は損をしたくないわけです、小さな利益を確保して、損を認めないから大きな損失となりトレードから撤退していくわけです。ならば小さな損失をいっぱいして、利益が出ればほっとけばいいですよね。
でもそんなに難しく考える必要もないです。逆のトレードルールの方が、年間通して利益になる、もしくは最低20回（←この数がかなり重要）決済して利益が出る確率が高いのであれば、ひっくり返せばいいだけです。
つまり買いと売りを一貫したルールが出来てそれを一年通す（検証から一年通せる資金管理をする事が大切）ことが出来れば、ほぼトレードで成功出来ると言うことです。
出来たルールが予定通り期待値プラスのルールであればそのまま運用していけばいいし、仮に期待値マイナスのルールであればひっくり返せばいいだけです。資金管理もきっちりして、絶対に破産することがありえないルールを組んでもし破産すれば･･･それは逆を返せばすごい期待値プラスのルールになるので大発見です。
心配しなくてもそんな大発見は簡単には出来ないので、ある一定のルールを一年通せば簡単には破産出来ません。ちょっと損するか儲かるか利益も損失も無いだけです。
2.資金管理（資金の増減を含む）を人の欲望の心理の逆で組んでいく。
これはすごく大切です。すごく大切な部分なので詳しく説明します。これがわからないとどんなに期待値がプラスのルールを手に入れても利益を得る事が出来ません。例えば年間利益が1億あるトレーダーがいたとします。その人と全く同じトレードルールでやっても利益を得る事が出来ない理由があります。
全く同じルールで、そのトレードルールを得た素人の人がルール通り買い、ルール通り売りとやっているのに年間通していくと、プロのトレーダーと時間が経過すればするほど差が開いていくか破産します。
不思議ですよね。意味がわかりませんよね。全く同じルールでやってんだからそんなことありえるわけねぇーだろ！って思いますよね。
儲かってるトレーダーは利益が出すぎると警戒します。市場から撤退していくトレーダーは利益が出れば更に資金を増やします。もちろん利益が出れば増やしていく必要はあります。しかしその増やし方に問題があるのです。
つまり市場の大衆心理の逆の心理で資金を管理していけばいいのです。
まず市場が簡単に儲けたい心理で動いていて、利益が得る事が可能であるか考えると、普通の大衆の心理で動いていて利益を得続けるのは難しいと思います。そうでなければ9割の人間が市場から撤退していくわけがありません。
普通の大衆心理で動いていけば普通のことしか起こりません。つまり9割以上の市場からの損失による撤退です。
ならば普通ではない心理で動いていけば、普通では無い事が起こるはずです。
ロスを生まずに生涯利益を生むルールを作ることは、生涯不可能です。何故ならトレードしてるのは人間だからです。どのようなルールを作っても3分の1くらいしか機能しないはずです。
しかし3分の1しか機能しなくてもいいのです。残りの3分の2は損失3分の1、停滞3分の1ですが停滞はほっといて、損失よりも利益が上になればいいだけですし、これ以上のルールは相手が人間であるゆえに不可能です。（もちろんルールによってこのサイクルの小さい大きいはあります）
ここで一つ絶対ルールを書きますと、100万の利益を得るためには100万以上の損失と200万以上のプラスの確保が必要で、100万を得るための100万以上の損失は避けて通れません。
1000万の利益を得るためには1000万以上の損失は避けられないと言うことです。1000万の利益を得たいなら2000万以上のプラスが必要になります。
これは100万の利益を得るためには、先に100万の損失が必要と言う意味ではなく、200万以上のプラスの過程において100万以上の損失は避けられないという意味です。ここでは分かりやすい数字で表してますが、もちろん200万のプラスの過程において80万の損失で120万の利益の確保の可能性もあります。
ここで言いたいのはただ利益を得る過程に置いてのロスは必要不可欠だと言う意味です。
〜〜〜纏めますと。〜〜〜
1.損小利大のルールを作る。
よし儲かった！またまた儲かった！おっとまた儲かったぜ！
さて。。。 あれ･･･おかしいな う〜ん、いっつもここまで下がれば戻ってくるんだけどな･･･損したくないし上がってくるまで待っておこう。。。
ちくしょーどんどん下がりやがる･･･利益が全部飛んじまったしもう売れねぇ。。。
なんだこれ。。。どこまで下がりやがるんだ･･･もう売ろう（もしくは放置）
つまり、この心理と全く逆のトレードルールを組めば年間利益になる確率が高いです。
逆にすると。
お金いらないんであげます。またまたあげますね。もう一回あげます。
あら。。。 もういらないんですか？ 仕方ないので欲しくなるまで待ちますね。
あれま。。。 本当にいらないんですか？ お金増えると困るのでもう少し待ちます。
うーん。。。 困ったな･･･これ以上上がってお金増えると大変なんでもう売ります。 結局又増えてしまった･･･どうやってお金を減らそうか･･･困ったな･･･
こんな感じの心理になるようなルールを組めれば利益となる確率が高いです。難しく考えなくても株は上がるか下がるかしかないんです。そしてトレードしてるのは人間なので欲望の心理の逆のルールを組めばいいということです。
2.資金管理を欲望の心理の逆で組む。
トレードルールの利益率のサイクルは、市場に参加してる欲望の心理から生まれます。つまり
大きく儲かった相場→停滞相場→ロスを生む相場
これを普通の儲けたい心理で、儲かったから資金を増やしてもっと儲けよう、儲からない相場が続いて、しかもロスを生む相場で全部失ったから止めよう。。。これならば普通の大衆心理での行動ですよね。
これも以前書きましたが、儲かりすぎたし困ったな･･･→あれ増えなくなったな、このまま行けば減らせるかも知れない→おっと減ってきた減ってきた、このまま行けばもっと減らせるかも知れないから資金を上げようかな。
ここまでの心理で動くのは無理としても、せめて大きく儲かりすぎれば警戒し、ロスが続けばチャンスだと考えれるメンタルで行った方が利益を得る確率も高くなると思います。
以上2点です。
2009年3月16日 7680円 買い
2009年7月8日 9410円 決済 損益 ＋173%
2009年7月8日 9410円 空売り
2009年7月21日 9650円 決済 損益 -24%
2009年7月21日 9650円 買い
2009年9月25日 10310 決済 損益 ＋66%
2009年9月25日 10310 空売り
2009年10月9日 10010 決済 損益 ＋30%
2009年10月9日 10010 買い
2009年10月28日 10010 決済 損益 0
2009年10月28日 10010 空売り
2009年10月30日 10000 決済 損益 ＋1%
2009年10月30日 9990 買い
2009年11月5日 9720 決済 損益 -27%
2009年11月5日 9720 空売り
2009年12月3日 9970 決済 損益 -25%
2009年12月3日 9970 買い
2009年12月9日 9900 決済 損益 -7%
2009年12月9日 9900 空売り
2009年12月11日 10110 決済 損益 -21%
2009年12月11日 10110 買い （現在値10950、含み益+84%）
現在までの損益＋168%
少し追加で補足しますと、俺のトレードルールは既に一回ルールを組んで統計を取り出してからひっくり返しているんです。25日線移動平均乖離率というのは本来はプラス乖離が進めば買われすぎ、マイナス乖離が進めば売られすぎと見るテクニカル指標なのですから。
しかしそのルールでいくら統計をとっても小さな利益が積み重なっても、大きな損失がそのうち来て一気に利益が飛んでしまう結果になってました。ならば･･･逆にすればいいんでしたよね。
そういうことです
